利用時(shí)序圖對(duì)時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

常用的因素分解模型有（）。

檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。

?對(duì)ARMA（p，q）模型而言，常見的參數(shù)估計(jì)方法有（）。

下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

?以下對(duì)AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。