如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）

在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

資本資產定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

從經濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經營得比市場差。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）