一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數均以資本資產定價模型為基礎。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）

在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）