一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經營得比市場差。（）

根據有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

資本資產定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）