A.β系數(shù)的絕對值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越?。ù螅?br />
B.β系數(shù)的絕對值越大（?。?，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大（?。?br />
C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標(biāo)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
你可能感興趣的試題
A.資本市場線方程為：
B.資本市場線方程為：
C.由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風(fēng)險提供補償
D.資本市場線方程對有效組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
A.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場，投資者在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上面對的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風(fēng)險要小于后者
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場中的每個人自由流動
D.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
A.高成長行業(yè)的股票
B.債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.高成長行業(yè)的股票
B.避稅債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
最新試題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）