A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
你可能感興趣的試題
A.ρAB值為正,表明這兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向
B.ρAB值為1,表明這兩種證券存在完全同向的聯(lián)動(dòng)傾向
C.ρAB值為-1,表明這兩種證券存在完全反向的聯(lián)動(dòng)傾向
D.ρAB值為0,表明這兩種證券沒(méi)有聯(lián)動(dòng)傾向
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.A與B的結(jié)合線(xiàn)由A和B的關(guān)系所決定
B.A與B的結(jié)合線(xiàn)與建立的某具體組合無(wú)關(guān)
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大,彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大,彎曲程度越高
A.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線(xiàn)為一條直線(xiàn)
B.兩種完全負(fù)相關(guān)證券組合的結(jié)合線(xiàn)為一條折線(xiàn)
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大,彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大,彎曲程度越高
最新試題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好,而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。()
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致,通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí),應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()
無(wú)差異曲線(xiàn)位置越靠上,其滿(mǎn)意程度越高。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線(xiàn)為基準(zhǔn)。()