A.“不滿足假設”
B.“風險厭惡假設”
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
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A.向內(nèi)凹
B.向外凹
C.向外凸
D.呈線性
A.期內(nèi)股票紅利收益
B.價差收益
C.紅股收益
D.轉增股本收益
A.投資者必須具有對信息進行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價格變動的能力
B.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.所有影響證券價格的信息都是自由流動的
A.只考慮組合收益的高低
B.要考慮組合收益的高低
C.要考慮組合投資中單個證券收益的高低
D.要考慮組合所承擔風險的大小
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平，并采用證券投資組合方法選擇最優(yōu)證券組合
B.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
C.投資者必須具有對信息進行加工分析并據(jù)此正確判斷證券價格變動的能力
D.資本市場沒有摩擦
最新試題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）