單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
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1.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.11，該證券組合的β值為1。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
2.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的β值為1.5。那么，根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價，該證券組合的績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
3.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的特雷諾指數(shù)為（）。
A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12
4.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。
A.-0.02
B.0
C.0.02
D.0.03
5.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，根據(jù)詹森指數(shù)評價方法，該證券組合績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
題型：判斷題
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
題型：判斷題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
題型：判斷題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
題型：判斷題
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
題型：判斷題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題