A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動關(guān)系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關(guān)系
C.兩種證券的收益有反向變動傾向
D.兩種證券的收益有同向變動傾向
你可能感興趣的試題
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.收益增加的速度快于風(fēng)險增加的速度
C.無差異曲線可能相交
D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)
A.證券當(dāng)前的市場價格偏低
B.證券當(dāng)前的市場價格偏高
C.市場對證券的收益率的預(yù)期低于均衡的預(yù)期收益率
D.證券的收益率超過市場平均收益率
A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
A.預(yù)期市場行情上升
B.預(yù)期市場行情下跌
C.市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D.市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
最新試題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）