A.計算量太大，無法滿足實際市場，在時間上有近乎苛刻的要求
B.實際應(yīng)用中計算不夠精確，不能滿足實際市場需要
C.模型永遠(yuǎn)無法用經(jīng)驗事實來檢驗
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，與實際市場存在較大差距
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A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
A.收益率=（收入—支出）/收入×100
B.收益率=（收入—支出）/支出×100
C.收益率=（收入—支出）/支出×100%
D.收益率=（收入—支出）/收入×100%
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
A.認(rèn)為市場屬于弱式有效市場
B.認(rèn)為市場屬于強式有效市場
C.認(rèn)為市場屬于半強式有效市場
D.認(rèn)為市場屬于無效市場
最新試題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）