A.期權(quán)執(zhí)行價格提高 B.期權(quán)到期期限延長 C.股票價格的波動率增加 D.無風(fēng)險利率提高
A.保護(hù)性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益,但不改變凈損益的預(yù)期值 B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益,是機(jī)構(gòu)投資者常用的投資策略 C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益,其最壞的結(jié)果是損失期權(quán)的購買成本 D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益,其最低收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費(fèi)
A.期權(quán)的價值上限是執(zhí)行價格 B.只要尚未到期,期權(quán)的價格就會高于其價值的下限 C.股票價格為零時,期權(quán)的內(nèi)在價值也為零 D.股價足夠高時,期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近