A.Rm是指貝塔系數(shù)等于1時(shí)的股票要求的報(bào)酬率
B.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí),證券市場(chǎng)線會(huì)向上平移
C.從證券市場(chǎng)線可以看出,投資者要求的報(bào)酬率僅僅取決于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng),會(huì)提高證券市場(chǎng)線的斜率
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A.股票價(jià)值2.62元
B.股票價(jià)值2.54元
C.股票預(yù)期報(bào)酬率為10%
D.股票預(yù)期報(bào)酬率為14.8%
A.有效投資組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,既可以用資本市場(chǎng)線描述,也可以用證券市場(chǎng)線描述
B.用證券市場(chǎng)線描述投資組合(無(wú)論是否有效地分散風(fēng)險(xiǎn))的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系的前提條件是市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)
C.當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí),該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.當(dāng)投資組合包含所有證券時(shí),該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
A.A債券的計(jì)息期利率為5%
B.A債券的年有效折現(xiàn)率為10.25%
C.A債券的半年折現(xiàn)率為5%
D.A債券的報(bào)價(jià)折現(xiàn)率為10%
A.報(bào)酬率的期望值
B.預(yù)期報(bào)酬率的方差
C.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)離差
D.預(yù)期報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)離差率
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時(shí),該曲線向左彎曲
B.該曲線包括有效集和無(wú)效集兩部分
C.該曲線反映了各種投資比例下的收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
D.有效集是最小方差組合點(diǎn)到最高預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)的那段曲線
最新試題
某只股票要求的報(bào)酬率為15%,報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,與市場(chǎng)投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2,市場(chǎng)投資組合要求的報(bào)酬率是14%,市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%,假設(shè)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài),則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為()。
一項(xiàng)600萬(wàn)元的借款,借款期3年,年利率為8%,若每半年復(fù)利一次,有效年利率會(huì)高出報(bào)價(jià)利率()。
計(jì)算分析題:股票A和股票B的部分年度資料如下:要求:(1)分別計(jì)算投資于股票A和股票B的平均報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差;(2)計(jì)算股票A和股票B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)。
計(jì)算分析題:假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立,表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“?”位置的數(shù)字(請(qǐng)將結(jié)果填寫在給定的表格中,并列出計(jì)算過程)。
如果利率和期數(shù)相同,下列關(guān)于貨幣時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有()。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù),下列說法中正確的有()。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有()。
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型,影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有()。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中,錯(cuò)誤的是()。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中,正確的是()