A.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券
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A.債務(wù)人與債權(quán)人對債務(wù)所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進(jìn)行破產(chǎn)登記，包括無法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
A.流動性風(fēng)險
B.匯兌風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.市場風(fēng)險
B.現(xiàn)金流風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.道德風(fēng)險
A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)
最新試題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
在指數(shù)化投資策略的實際運(yùn)用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）