多項選擇題

標(biāo)準(zhǔn)型利率互換的估值方式包括（）。

A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值
C.拆分成一系列遠(yuǎn)期利率協(xié)議的組合進(jìn)行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值

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多項選擇題

某信用違約互換（CDS）付費為每半年一次，年化付費溢價為60個基點，本金為3億元，交割方式為現(xiàn)金。假設(shè)違約發(fā)生在4年零2個月后，而CDS價格的計算所采用的最便宜可交割債券在剛剛違約時的價格等于面值的40%，則（）。

A.違約前CDS賣方每半年收入90萬元
B.違約時CDS賣方收入30萬元
C.違約時CDS賣方支出1.8億元
D.違約前CDS賣方每半年收入60萬元

多項選擇題

貨幣互換每個付息周期包括的構(gòu)成要件有（）。

A.定價日
B.起息日
C.付息日
D.生效日

標(biāo)準(zhǔn)型利率互換的估值方式包括（）。

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貨幣互換每個付息周期包括的構(gòu)成要件有（）。

標(biāo)準(zhǔn)型利率互換的估值方式包括（）。