A.日期
B.計(jì)算方法
C.支付額度
D.幣種
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A.約定雙方在未來確定的時點(diǎn)交換現(xiàn)金流
B.是多個遠(yuǎn)期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠(yuǎn)期合約進(jìn)行交割
D.和此遠(yuǎn)期合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進(jìn)行終止
A.隨著到期日臨近，信用風(fēng)險會增加
B.在遠(yuǎn)期合約有效期內(nèi)，信用風(fēng)險的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風(fēng)險相對來說更大
D.遠(yuǎn)期合約信用風(fēng)險的大小可以用合約價值來衡量
A.遠(yuǎn)期價格是使得遠(yuǎn)期合約價值為零的交割價格
B.遠(yuǎn)期價格等于遠(yuǎn)期合約在實(shí)際交易中形成的交割價格
C.遠(yuǎn)期合約價值由即期現(xiàn)貨價格和升貼水共同決定
D.遠(yuǎn)期價格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價格緊密相連
A.名義本金
B.基準(zhǔn)日
C.合同利率
D.合約期
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。