“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。