A.貨物
B.服務(wù)
C.直接投資
D.證券投資
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A.歐元兌美元
B.澳元兌美元
C.日元兌美元
D.巴西雷亞爾兌美元
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.外匯掉期
A.貨幣當(dāng)局授權(quán)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行
B.中央銀行
C.外匯投機(jī)者
D.外匯套利者
A.時間越長，風(fēng)險越大
B.時間越長，風(fēng)險越小
C.時間越短，風(fēng)險越大
D.時間越短，風(fēng)險越小
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。