多項(xiàng)選擇題

當(dāng)一個(gè)定價(jià)模型使用平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率給所有的匯率期權(quán)計(jì)算理論價(jià)格時(shí)，在通常的“波動(dòng)率微笑”的影響下，將出現(xiàn)如下的偏差（）。

A.深度虛值期權(quán)理論價(jià)格被低估
B.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價(jià)理論格被高估
D.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被高估

你可能感興趣的試題

期權(quán)通常有如下特征（）。

A.虛值和實(shí)值期權(quán)的市場價(jià)格高于平值期權(quán)
B.虛值和實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動(dòng)率高于平值期權(quán)
D.深度實(shí)值期權(quán)仍有一定的時(shí)間價(jià)值

多項(xiàng)選擇題

下列滬深300股指期權(quán)的敏感性因子為正的有（）。

A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma

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當(dāng)一個(gè)定價(jià)模型使用平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率給所有的匯率期權(quán)計(jì)算理論價(jià)格時(shí)，在通常的“波動(dòng)率微笑”的影響下，將出現(xiàn)如下的偏差（）。

你可能感興趣的試題

期權(quán)通常有如下特征（）。

下列滬深300股指期權(quán)的敏感性因子為正的有（）。

當(dāng)一個(gè)定價(jià)模型使用平價(jià)期權(quán)的隱含波動(dòng)率給所有的匯率期權(quán)計(jì)算理論價(jià)格時(shí)，在通常的“波動(dòng)率微笑”的影響下，將出現(xiàn)如下的偏差（）。

下列滬深300股指期權(quán)的敏感性因子為正的有（）。