A.深度虛值期權(quán)理論價(jià)格被低估
B.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價(jià)理論格被高估
D.深度實(shí)值期權(quán)價(jià)理論格被高估
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A.虛值和實(shí)值期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格高于平值期權(quán)
B.虛值和實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動(dòng)率高于平值期權(quán)
D.深度實(shí)值期權(quán)仍有一定的時(shí)間價(jià)值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線(xiàn)性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線(xiàn)性的
C.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
D.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)波動(dòng)率的影響
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.允許賣(mài)空標(biāo)的資產(chǎn)
C.沒(méi)有交易費(fèi)用
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格允許出現(xiàn)跳空
A.此交易策略為買(mǎi)入看漲期權(quán)比率價(jià)差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
C.指數(shù)下跌時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)
最新試題
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）