<rt id="cciqa"><menuitem id="cciqa"><ins id="cciqa"></ins></menuitem></rt>

多項選擇題

某投資者買入兩份6月到期執(zhí)行價格為100元的看跌期權(quán)，權(quán)利金為每份10元，買入一份6月到期執(zhí)行價格為100元的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10元，則該投資組合的損益平衡點為（）。

A.85
B.95
C.120
D.130

你可能感興趣的試題

多項選擇題

交易者預(yù)期滬深300指數(shù)將在一個月后由2300點上漲到2400點，則他在下列到期日為一個月的歐式股指期權(quán)產(chǎn)品中，應(yīng)該考慮進行（）交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權(quán)

多項選擇題

已知兩個月到期的某股票行權(quán)價為50元的歐式看漲期權(quán)價格為24元，歐式看跌期權(quán)價格為4元，當(dāng)前股票價格為（）時，存在無風(fēng)險套利機會。已知無風(fēng)險利率為6%（假設(shè)不考慮交易成本且連續(xù)復(fù)利計算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

A.68.5
B.69
C.69.5
D.70

<table id="oeqew"><wbr id="oeqew"><ins id="oeqew"></ins></wbr></table>

<table id="oeqew"><legend id="oeqew"><ins id="oeqew"></ins></legend></table>