單項(xiàng)選擇題列不是單向二叉樹定價(jià)模型的假設(shè)的是()。

A.未來股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
D.看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行


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2.單項(xiàng)選擇題期權(quán)的日歷價(jià)差組合(CalendarSpread),是利用()之間權(quán)利金關(guān)系變化構(gòu)造的。

A.相同標(biāo)的和到期日,但不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價(jià)、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價(jià)和到期日,但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價(jià),但不同到期日的期權(quán)合約

5.單項(xiàng)選擇題一投資者認(rèn)為股票指數(shù)的價(jià)格會(huì)在4600左右小幅波動(dòng),他準(zhǔn)備在行權(quán)價(jià)格為4500、4600、4700的期權(quán)中選取合適的期權(quán),構(gòu)造一個(gè)蝶式期權(quán)多頭組合,該投資者可以()。

A.做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán),同時(shí)做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看跌期權(quán),同時(shí)做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)

最新試題

90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。

題型:判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

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對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

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對(duì)于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。

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β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。

題型:判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。

題型:判斷題