隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股，來獲取與目標指數走勢一致的收益率。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。