單項選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)為2280點時,某投資者以36點的價格買入一手行權(quán)價格是2300點,剩余期限為1個月的滬深300指數(shù)看跌期權(quán),該期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為()。

A.0點,36點
B.20點,16點
C.36點,0點
D.16點,20點


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1.單項選擇題看漲期權(quán)的多頭可以通過()的方式平倉。

A.賣出同一看跌期權(quán)
B.買入同一看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買入同一看漲期權(quán)

4.單項選擇題看漲期權(quán)的空頭,擁有在一定時間內(nèi)()。

A.買入標的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買入標的資產(chǎn)的潛在義務
D.賣出標的資產(chǎn)的潛在義務

5.單項選擇題在利率為正的前提下,提前了結(jié)美式看漲期權(quán)多頭頭寸(標的資產(chǎn)無紅利支付)的最好方式是()。

A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對沖期權(quán)
D.沒有最優(yōu)方法

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