A.美國證券交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.多倫多股票交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場
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A.方向判斷
B.Delta對沖
C.買賣價差
D.壟斷市場
A.做市商沒有風(fēng)險
B.含競價交易的混合交易制度中，做市商的報價不需要和其他交易者報價競爭
C.做市商做市需要提供買賣雙邊報價
D.做市商提供報價時的報單量一般沒有最小報單量規(guī)定
A.歐式期權(quán)可以提前行權(quán)
B.買入歐式期權(quán)一般是一次性付清
C.美式期權(quán)可以提前行權(quán)
D.買入美式期權(quán)一般是一次性付清
A.普通期權(quán)（VanillaOption）主要在場外交易
B.利率期權(quán)全部在交易所場內(nèi)交易
C.奇異期權(quán)主要在交易所場內(nèi)交易
D.奇異期權(quán)主要在場外交易
A.低于
B.不低于
C.等于
D.不確定
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。