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利用利率期貨進(jìn)行套利的目標(biāo)是規(guī)避利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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判斷題
在“327”事件中,國債期貨價(jià)格波動(dòng)劇烈,因此從國債期貨交易的本身特性出發(fā),國債期貨的價(jià)格波動(dòng)幅度通常大于股指期貨。
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判斷題
利率衍生產(chǎn)品是一種損益以某種方式依賴于利率水平的金融創(chuàng)新工具,具體包括國債期 貨、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率期權(quán)、利率互換等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。
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