國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。