多項(xiàng)選擇題11月19日,滬深300指數(shù)收盤(pán)價(jià)為1953.12。假設(shè)該日市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4.8%,預(yù)計(jì)當(dāng)年滬深300指數(shù)成分股年分紅率為2.75%。股票買(mǎi)賣(mài)雙邊手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.3%,股票買(mǎi)賣(mài)雙邊印花稅為成交金額的0.1%,股票買(mǎi)入和賣(mài)出的沖擊成本為成交金額的0.5%,股票資產(chǎn)組合模擬指數(shù)跟蹤誤差為指數(shù)點(diǎn)的0.2%,借貸成本為3.6%,期貨買(mǎi)賣(mài)雙邊手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn),期貨買(mǎi)賣(mài)沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn),則此時(shí)12月19日到期的滬深300指數(shù)12月份合約期價(jià)為()點(diǎn)時(shí),存在套利空間。

A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4


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1.多項(xiàng)選擇題于股指期貨反向市場(chǎng),正確的描述是()。

A.股票現(xiàn)貨價(jià)格高于股指期貨價(jià)格
B.持有的股票現(xiàn)貨沒(méi)有成本支出
C.隨著交割日期的臨近,期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格逐步趨于一致
D.產(chǎn)生的原因在于對(duì)股票現(xiàn)貨需求迫切同時(shí)預(yù)期將來(lái)股票現(xiàn)貨供給大幅增加等

2.多項(xiàng)選擇題當(dāng)股指期貨價(jià)格(),投資者適合進(jìn)行期現(xiàn)套利。

A.高于無(wú)套利區(qū)間上界
B.低于無(wú)套利區(qū)間上界
C.高于無(wú)套利區(qū)間下界
D.低于無(wú)套利區(qū)間下界

3.多項(xiàng)選擇題股指期貨套利交易的類(lèi)型有()。

A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場(chǎng)套利
D.跨品種套利

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利,正確的說(shuō)法是()。

A.期價(jià)高估時(shí),適合賣(mài)出股指期貨同時(shí)買(mǎi)入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價(jià)高估時(shí),適合買(mǎi)入股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價(jià)低估時(shí),適合買(mǎi)入股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價(jià)低估時(shí),適合賣(mài)出股指期貨同時(shí)買(mǎi)入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票

5.多項(xiàng)選擇題股指期貨套利交易與套期保值交易的區(qū)別在于()不同。

A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易策略
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好類(lèi)型

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