某資產(chǎn)管理公司經(jīng)理人負責(zé)充分分散化的股票組合，價值為1.75億元人民幣的。該經(jīng)理人認為金融市場的趨勢可能會修正，因此需要對該股票組合進行部分套期保值。假定首要目標(biāo)是確保所管理的組合的資產(chǎn)價值在今后的12個月下跌不超過7.5%，以滬深300指數(shù)為基準(zhǔn)，股票組合的貝塔值為1.2。股票組合的紅利收益率為2%。當(dāng)期滬深300指數(shù)期貨合約的收盤價是2000，紅利年收益率為3%，無風(fēng)險利率3.5%。假定該股指期權(quán)的合約規(guī)模為300，請問該經(jīng)理人可能進行的正確套保方案有（）。（假定該經(jīng)理人合成賣出期權(quán)，則其中的布萊克公式所計算的N（d1）=0.6178）.