A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風(fēng)險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲
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A.風(fēng)險準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的5%的比例，從管理費(fèi)用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時，經(jīng)交易所董事會決定可不再提取
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均
A.當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。
C.交割結(jié)算價作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時計算實(shí)際盈虧的價格。
D.當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日浮動盈虧的價格。
A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板
A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
最新試題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。