單項(xiàng)選擇題由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因,股指期貨投資者的持倉(cāng)被強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成,因此產(chǎn)生的虧損由()承擔(dān)。

A.股指期貨投資者本人
B.期貨公司
C.期貨交易所
D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)監(jiān)管部門(mén)和交易所的有關(guān)規(guī)定,期貨公司禁止()。

A.根據(jù)投資者指令買(mǎi)賣(mài)股指期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)
B.對(duì)投資者賬戶進(jìn)行管理,控制投資者交易風(fēng)險(xiǎn)
C.為投資者提供股指期貨市場(chǎng)信息,進(jìn)行交易咨詢
D.代理客戶直接參與股指期貨交易

2.單項(xiàng)選擇題目前,金融期貨合約在以下()交易。

A.上海期貨交易所
B.中國(guó)金融期貨交易所
C.鄭州商品交易所
D.大連商品交易所

3.單項(xiàng)選擇題股指期貨價(jià)格劇烈波動(dòng)或連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板,造成投資者損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A.代理風(fēng)險(xiǎn)
B.交割風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題()是指股指投資者由于缺乏交易對(duì)手而無(wú)法及時(shí)以合理價(jià)格建立或者了結(jié)股指期貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題()是指當(dāng)投資者無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足維持股指期貨頭寸的保證金要求的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.代理風(fēng)險(xiǎn)
D.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()

題型:多項(xiàng)選擇題

股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉(cāng)操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。

題型:判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型:判斷題

對(duì)于賣(mài)出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題