A.股指期貨價(jià)格和股指現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致
B.股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進(jìn)行
D.股指期貨價(jià)格合理化
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A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
C.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)
D.最后交易日的收盤價(jià)
A.最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
A.現(xiàn)金交割
B.實(shí)物交割
C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br />
D.強(qiáng)行減倉
A.平倉了結(jié)
B.樣本股交割
C.對(duì)應(yīng)基金份額交割
D.現(xiàn)金交割
A.4800
B.4600
C.4400
D.4000
最新試題
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。