單項(xiàng)選擇題擔(dān)心股市下跌，可（）進(jìn)行套期保值。
A、賣出股指期貨合約
B、買入股指期貨合約
C、平倉股指期貨合約
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1.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約到期日為（）。
A、合約到期月份的第三個(gè)周五
B、合約到期月份的第三個(gè)周一
C、合約到期月份的月末
2.單項(xiàng)選擇題期貨公司應(yīng)當(dāng)在（）向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。
A、投資者開戶前
B、投資者開戶后
C、交易虧損時(shí)
3.單項(xiàng)選擇題股指期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化是指除（）外的所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。
A.價(jià)格
B.合約乘數(shù)
C.報(bào)價(jià)單位
4.單項(xiàng)選擇題股指期貨投資者交易保證金不足，且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的，其部分或全部持倉將被（）。
A、強(qiáng)制減倉
B、強(qiáng)行平倉
C、協(xié)議平倉
5.單項(xiàng)選擇題某投資者以3000點(diǎn)買入滬深300股指期貨合約1手開倉，在2900點(diǎn)賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費(fèi)，該筆交易的虧損為（）。
A、30000元
B、10000元
C、3000元
最新試題
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項(xiàng)選擇題