世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

股指期貨自身的特殊性有（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實(shí)施。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。