你可能感興趣的試題

某投資組合由股票A和股票B構成，下列關于這兩只股票收益率與投資組合風險關系的說法，正確的是()。

A.如果兩只股票收益率的相關系數(shù)越小，組合的標準差越大
B.投資組合的風險與其相關系數(shù)無關
C.如果組合后的風險越低，組合中分散掉的風險越少
D.在其他條件不變時，如果兩只股票收益率的相關系數(shù)越小，組合的標準差越小，表明組合后的風險越低，組合中分散掉的風險越多，其投資組合可分散的投資風險的效果就越大

單項選擇題

利用標準差比較不同投資項目風險大小的前提條件是()。

A.項目所屬的行業(yè)相同
B.項目的預期報酬相同
C.項目的置信區(qū)間相同
D.項目的置信概率相同

某種證券收益率的標準差為0.5，當前的市場組合收益率的標準差為0.8，兩者之間的相關系數(shù)為0.6，則兩者之間的協(xié)方差是()。

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某投資組合由股票A和股票B構成，下列關于這兩只股票收益率與投資組合風險關系的說法，正確的是()。

利用標準差比較不同投資項目風險大小的前提條件是()。

某種證券收益率的標準差為0.5，當前的市場組合收益率的標準差為0.8，兩者之間的相關系數(shù)為0.6，則兩者之間的協(xié)方差是()。

某投資組合由股票A和股票B構成，下列關于這兩只股票收益率與投資組合風險關系的說法，正確的是()。