A、該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B、股票自身的標準差
C、整個市場的標準差
D、該股票的非系統(tǒng)風險
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A、當計息周期為一年時，名義利率與有效年利率相等
B、當計息周期短于一年時，有效年利率小于名義利率
C、當計息周期長于一年時，有效年利率大于名義利率
D、當計息周期長于一年時，有效年利率小于名義利率
A、風險是預期結(jié)果的不確定性，特指負面效應(yīng)的不確定性
B、風險不僅可以帶來超出預期的損失，也可能帶來超出預期的收益
C、投資多樣化可降低風險，當組合中資產(chǎn)種類增加時，風險和收益都不斷降低
D、投資對象的風險具有客觀性
A、6120.8
B、6243.2
C、6240
D、6606.6
A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55
A、有效投資組合的期望收益與風險之間的關(guān)系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述
B、用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風險)的期望收益與風險之間的關(guān)系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C、當投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標準差等于這兩種證券收益率標準差的加權(quán)平均值
D、當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
最新試題
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標準差是多少？（提示：自行列表準備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）
在下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結(jié)果的有（）。
計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項資產(chǎn)相應(yīng)可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計算兩種股票的期望報酬率。（2）計算兩種股票各自的標準差。（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。（4）計算兩種股票的投資組合標準差。
計算分析題：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
下列關(guān)于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。
下列關(guān)于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。
現(xiàn)有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標準離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
計算分析題：假設(shè)A證券的期望報酬率為10%，標準差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設(shè)投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。