單項選擇題

（）是指在給定的時間區(qū)間內和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。

A.下行風險
B.風險敞口
C.風險溢價
D.風險價值

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單項選擇題

下列關于主動比重的表述錯誤的是（）。

A.主動比重是指投資組合持倉與基準不同的部分
B.主動比重基于收益率
C.主動比重用來衡量投資組合相對于基準的偏離程度
D.主動比重衡量一個投資組合與基準指數(shù)的相似程度

單項選擇題

投資組合波動率在風險管理中最常見的定義是（）。

A.單位時間收益率
B.時間加權收益率
C.單位時間收益率的方差
D.單位時間收益率的標準差

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