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根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求,實行內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行都必須自行估計每筆債項的違約損失率。
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判斷題
內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法的區(qū)別在于,對于任何貸款的風(fēng)險暴露,初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率,而高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率。
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資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟資本理論上應(yīng)大于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟資本的簡單加總。
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