債券到期收益率(YIELDTOMATURITY)如何計算問題。 假設(shè)債券A,債券面值為100元,債券票面利率為4.75%,債券到期日為2014年5月15日,目前市場交易價格為99.75,其對應(yīng)債券到期收益率(YIELDTOMATURITY)為4.782%,若同一交易日由于市場變化,該債券價格上漲為100.15,請問其收益率將變化至()
A.$0.05 B.$0.05 C.$0.05 D.0.05
如果認(rèn)為歐元波動率會增大,則應(yīng)()。 I,買入歐元買權(quán) II,賣出歐元買權(quán) III,買入歐元賣權(quán) IV,賣出歐元賣權(quán)
A.I,IV B.II,IV C.II,III D.I,III
A.買入看跌期權(quán) B.買入看漲期權(quán) C.賣出看跌期權(quán) D.賣出看漲期權(quán)