單項選擇題1995年，英國巴林銀行新加坡分行交易員尼克•里森越權(quán)購進(jìn)大量日經(jīng)指數(shù)期貨，造成近10億美元虧損，其風(fēng)險起因?qū)儆冢ǎ?/strong>
A.信用風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
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1.多項選擇題以下模型用于度量信用風(fēng)險的是（）。
A.KMV模型
B.Creditmetrics模型
C.持續(xù)期缺口模型
D.敏感性資金缺口模型
2.單項選擇題一個資產(chǎn)組合由兩項資產(chǎn)組成，ρ是兩項資產(chǎn)收益率變化的相關(guān)系數(shù)，當(dāng)ρ的取值范圍為（）時，組合的風(fēng)險小于兩項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均。
A.ρ＜1
B.ρ＞0
C.ρ＜－1
D.ρ≤1
