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期權(quán)推理分析法
答案:
現(xiàn)代信用風(fēng)險模型的重要特征。這種方法是指利用期權(quán)定價理論對風(fēng)險債券和貸款進行估價,以及對它們的信用風(fēng)險進行度量。
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名詞解釋
在險價值法
答案:
是市場風(fēng)險測量的方法,能夠簡單清晰地表示市場風(fēng)險的大小,又有嚴(yán)謹(jǐn)、系統(tǒng)的概率統(tǒng)計理論作為依托。在險價值,作為一種市場風(fēng)險...
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信用度量組合模型
答案:
是一組用來測定信用資產(chǎn)組合價值和風(fēng)險的分析法和數(shù)據(jù)庫。由J.P.摩根銀行1997年建立。是一種估算由于信用資產(chǎn)質(zhì)量變化(...
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