A、到期日盈虧平衡點=買入期權的行權價格+買入期權的權利金
B、到期日盈虧平衡點=買入期權的行權價格-買入期權的權利金
C、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格-買入期權的權利金
D、到期日盈虧平衡點=標的股票的到期價格+買入期權的權利金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計算歐式期權
D、用于計算美式期權
A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元
A.最小損失就是其支付的全部權利金
B.最大損失是無限的
C.最大損失就是其支付的全部權利金
D.最大損失就是行權價格-權利金
A、行權，9元賣出股票
B、行權，9元買進股票
C、行權，8.8元買進股票
D、等合約自動到期
A、杠桿性做多
B、增強持股收益
C、降低做多成本
D、鎖定未來的買入價
最新試題
某認購期權行權價為45元，標的股票價格為50元，期權價格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。
買入認沽期權不需要繳納保證金，只需要支付權利金，資金使用率高。
對于期權的四個基本交易策略理解錯誤的是（）。
某股票認購期權的行權價為55元，目前該股票的價格是53元，權利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認購期權的到期收益為（）元。
關于Black-Scholes期權定價模型，說法不正確的是（）。
買入認購期權的運用場景有什么（）。
買入認購期權的運用場景有（）。
認購期權買入開倉的到期日盈虧平衡點的計算，以下描述正確的是（）。
下列哪一項不屬于買入認購期權的作用（）。
王先生買入1張行權價為20元的認購期權C1，買入1張行權價為25元的認購期權C2，二者除了行權價其余要素都一致，則C1和C2的delta說法正確的是（）。