對(duì)于同一標(biāo)的證券，以下哪個(gè)期權(quán)的delta最大（）。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，說法不正確的是（）。

關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景，以下說法不正確的有（）。

認(rèn)購期權(quán)買入開倉的最大損失是（）。

對(duì)于還有一個(gè)月到期的認(rèn)購期權(quán)，標(biāo)的現(xiàn)價(jià)5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價(jià)的合約最有可能被行權(quán)的是（）。

股票價(jià)格波動(dòng)率的下降有利于認(rèn)沽期權(quán)賣方。

投資者小明預(yù)期未來丙股票會(huì)下跌，因而買入一份該股票認(rèn)沽期權(quán)，行權(quán)價(jià)為55元，權(quán)利金為3元。則當(dāng)該股票為（）元時(shí)，小明的每股到期收益為0，即既不獲利也不虧損。

認(rèn)購期權(quán)買入開倉，買方結(jié)束合約的方式不包括（）。

某認(rèn)購期權(quán)行權(quán)價(jià)為45元，標(biāo)的股票價(jià)格為50元，期權(quán)價(jià)格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。

認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的風(fēng)險(xiǎn)是（）