A、19.8
B、20
C、20.2
D、20.4
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A.平值認購期權
B.實值認購期權
C.虛值認購期權
D.都一樣
A、上漲0.5元—1元之間
B、上漲0元—0.5元之間
C、下跌0.5元—1元之間
D、下跌0元—0.5元之間
A、11.25元；300%
B、11.25元；400%
C、11.75元；350%
D、11.75元；300%
A、52
B、54
C、56
D、58
A、行權，9元賣出股票
B、行權，9元買進股票
C、行權，8.8元買進股票
D、等合約自動到期
A.認沽期權的賣方將享受因時間流逝而帶來的價值損耗
B.賣出認沽期權是抄底建倉的好工具
C.股票價格波動率的下降有利于認沽期權買方
D.股票價格波動率的下降有利于認沽期權賣方
A.10
B.8
C.2
D.1
A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于計算歐式期權
D、用于計算美式期權
A、-0.008
B、-0.8
C、0.008
D、0.8
A、杠桿性做多
B、增強持股收益
C、降低做多成本
D、鎖定未來的買入價
最新試題
買入認購期權的最佳時期是（）。
某認購期權行權價為45元，標的股票價格為50元，期權價格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。
對于同一標的證券，以下哪個期權的delta最大（）。
認購期權買入開倉時，到期日盈虧平衡點的股價是（）。
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權價格為11.5元、1個月到期的認沽期權權利金價格為0.25元，則買入開倉該認沽期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若標的證券價格為10.5元，那么該認沽期權持有到期的利潤率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。
關于賣出認購期權的運用場景，以下說法不正確的有（）。
下列哪一項不屬于買入認購期權的作用（）。
黃先生以0.6元每股的價格買入行權價為20元的某股票認沽期權（合約單位為10000股），則股票在到期日價格為（）元時，王先生能取得2000元的利潤。
對于還有一個月到期的認購期權，標的現(xiàn)價5.5元，假設其他因素不變，下列行權價的合約最有可能被行權的是（）。
買入認購期權的運用場景有什么（）。