A、保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本+買入期權的權利金
B、股票價格高于盈虧平衡點時，投資者可盈利
C、股票價格低于盈虧平衡點時，投資者發(fā)生虧損
D、股票價格相對于盈虧平衡點越低，投資者的虧損越大
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A、備兌開倉
B、備兌平倉
C、買入平倉
D、賣出平倉
A、備兌開倉到期日損益=股票損益+期權損益
B、備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金收益-期權內在價值
C、備兌開倉到期日損益=賣出期權收益-期權內在價值
D、備兌開倉到期日損益=股票損益-期權損益
A、1元
B、2元
C、3元
D、5元
A、股票預期收益率
B、股票價格波動率
C、當前的利率
D、執(zhí)行價格
A、普通限價指令
B、市價指令
C、FOK限價申報指令
D、FOK市價申報指令
最新試題
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
備兌開倉的交易目的是（）。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
一般來說，滬深300指數成分股（）上證50指數成分股，中證500指數成分股（）滬深300指數成分股。
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
期權合約面值是指（）
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權合約單位為1000）