A、10元
B、5元
C、0元
D、—5元
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A、上交所期權交易實行限倉制度，即對交易參與人和投資者的持倉數(shù)量進行限制，規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉（含備兌開倉）的最大數(shù)量
B、按單邊計算是指對于同一合約標的所有期權合約持倉頭寸按看漲或看跌方向合并計算
C、認購期權權利方與認沽期權義務方為看漲方向
D、認購期權義務方與認沽期權權利方為看漲方向
A、必須持有足額的認購期權合約
B、必須持有足額的認沽期權合約
C、必須持有足額的標的股票
D、必須提供足額的保證金
A、9.5
B、10
C、10.5
D、以上均不正確
A、必須買入足夠的標的證券以補足
B、必須對已持有的備兌持倉全部平倉
C、買入足夠的標的證券或?qū)σ殉钟械膫鋬冻謧}進行平倉
D、無須進行任何操作
A、備兌開倉的保證金
B、買入開倉的保證金
C、賣出開倉的保證金
D、備兌平倉的保證金
最新試題
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
備兌開倉時，交易所直接凍結現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結操作。
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結算。
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
以下為虛值期權的是（）。
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。