A、備兌開倉的保證金
B、買入開倉的保證金
C、賣出開倉的保證金
D、備兌平倉的保證金
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A、權(quán)利金
B、執(zhí)行價格-市場價格
C、市場價格-執(zhí)行價格
D、執(zhí)行價格+權(quán)利金
A、0；2.5
B、1；1
C、1；1.5
D、1.5；1
A.期權(quán)與期貨的買賣雙方均有義務(wù)
B.關(guān)于保證金，期權(quán)僅向賣方收取，期貨的買賣雙方均收取
C.期權(quán)與期貨的買賣雙方到期都必須履約
D.期權(quán)與期貨的買賣雙方權(quán)利與義務(wù)對等
A、期權(quán)價格的波動性
B、標(biāo)的資產(chǎn)所屬板塊指數(shù)的波動性
C、標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動性
D、銀行間市場利率的波動性
A.實值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.不確定
最新試題
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
期權(quán)合約面值是指（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。