A.保險策略是持有股票并買入認沽期權的策略，目的是使用認沽期權為標的股票提供短期價格下跌的保險。
B.保險策略構建成本=股票買入成本+認沽期權的權利金
C.保險策略到期損益=股票損益+期權損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權權利金+期權內在價值
D.保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本-買入期權的期權費
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A.標的證券的鎖定
B.標的證券的解鎖
C.現(xiàn)金保證金前端控制
D.現(xiàn)金保證金的繳納
A.股票收益
B.期權收益
C.股票收益+期權收益
D.股票收益-期權收益
A.性質不同
B.標的證券不同
C.發(fā)行主體不同
D.履約擔保不同
A.自動行權指的是在期權合約到期時，無需期權買方主動提出行權，一定程度實值的期權將自動被行權。
B.券商應為投資者提供自動行權的服務。
C.自動行權的觸發(fā)條件和行權方式由券商與客戶協(xié)定。
D.到期時虛值期權也會自動行權
A.11月21號
B.11月22號
C.11月23號
D.11月24號
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
當結算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）
期權合約面值是指（）
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。
以下為虛值期權的是（）。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調整（）