單項選擇題下列哪一個因素不屬于期權(quán)價值的影響因素()

A.標(biāo)的股票的價格
B.行權(quán)價格
C.標(biāo)的股票的波動率
D.行權(quán)價格間距


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1.單項選擇題所謂平值是指期權(quán)的行權(quán)價格等于合約標(biāo)的的()。

A、市場價格
B、內(nèi)在價格
C、時間價格
D、履約價格

2.單項選擇題當(dāng)個股期權(quán)合約發(fā)生分紅派息時,以下說法不正確的是()

A.合約面值不變
B.調(diào)整后合約市值與調(diào)整前接近
C.行權(quán)價不變
D.合約單位發(fā)生調(diào)整

3.單項選擇題期權(quán)買方在期權(quán)到期前任一交易日或到期日均可以選擇行權(quán)的是()。

A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.百慕大式期權(quán)
D.亞式期權(quán)

4.單項選擇題關(guān)于保險策略,以下說法錯誤的是()

A.保險策略為標(biāo)的股票提供短期價格下跌的保險
B.保險策略的成本=股票買入成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
C.保險策略到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
D.保險策略到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格+期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價值

最新試題

當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市,合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉,未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后()均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)

題型:單項選擇題

衍生品保證金賬戶的功能有()

題型:多項選擇題

以下為虛值期權(quán)的是()。

題型:單項選擇題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。

題型:單項選擇題

若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

題型:判斷題

某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。

題型:單項選擇題

衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。

題型:判斷題

己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。

題型:單項選擇題

期權(quán)合約的交易價格被稱為()

題型:單項選擇題

某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()

題型:單項選擇題