A.行使權力
B.放棄行使權力
C.賣出平倉
D.買入平倉
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A、0
B、1
C、2
D、3
A、購買認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權，購買股票，并以無風險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權，出售股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權，賣出股票，并以無風險利率投資現(xiàn)金
A.實值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值
A.買賣雙方均必須繳納保證金
B.買賣雙方均不強制繳納保證金
C.賣方必須繳納保證金，買方無需繳納保證金
D.賣方無需繳納保證金，買方必須繳納保證金
A、必須持有標的股票
B、持有股票即可，不一定是標的股票
C、不必持有標的股票
D、以上說法都不正確
最新試題
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。