單項(xiàng)選擇題

跨式策略的到期最大損失和最大收益分別是（）。

A、凈支付權(quán)利金，無限
B、凈支付權(quán)利金，有限
C、無限，無限
D、以上都不對

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單項(xiàng)選擇題

賣出1張行權(quán)價(jià)為50元的平值認(rèn)沽期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（）。

A、買入1000股標(biāo)的股票
B、賣空1000股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票

單項(xiàng)選擇題

以下希臘字母，說法正確的是（）。

A、相較實(shí)值期權(quán)和虛職期權(quán)，平值期權(quán)theta的絕對值更大
B、虛值期權(quán)的gamma值最大
C、對一認(rèn)購期權(quán)來說，delta在深度實(shí)值時(shí)趨于0
D、平值期權(quán)Vega值最大

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