A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數(shù)
D、減持合約倉數(shù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
A.當標的證券價格高于行權價可以獲得更多的收益
B.當標的證券價格低于行權價越多，可以獲得更多的收益
C.當標的證券的價格高于行權價，可以獲得全部權利金
D.當標的證券的價格低于行權價，可以獲得全部權利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
A、虧損1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
A、股價適度上漲
B、股價大跌大漲
C、股價適度下跌
D、股價波動較小
最新試題
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
期權組合的Theta指的是（）。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
股票認購期權初始保證金的公式為：認購期權義務倉開倉初始保證金＝{前結算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
以下屬于領口策略的是（）。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。